《撞死了一隻羊》充滿藏族黑色公路電影氣息，劇本改編自兩部小說，一部是藏族作家次仁羅布短篇小說《殺手》，另一部則是他自己的短篇小說《撞死了一隻羊》，要把兩個故事融合有一定難度，畢竟兩個作者的敘述方式不一樣，但他說：「它們有個相同基礎，就是都是發生在路上的故事。」
該片由王家衛導演監製，恰巧電影裡司機金巴總戴著墨鏡，萬瑪才旦笑說並非刻意安排，和王導沒有關係，完全沒料到觀眾會有這樣的聯想，他也分享和王家衛合作過程，對方給了很多建議，但不會強求他接受，大讚王導親切：「當導演拿下墨鏡和你面對面交流，看著你的眼神，就是很有親和力的交流。」
電影在可可西里的康巴藏區取景，海拔超過5千多公尺，不少工作人員都出現高山症，他說：「我們的化妝師年紀比較大，第一天晚上就昏迷，就送下山了。不過之所以選這樣的環境，是為了和電影的氣氛相融合，營造荒涼的感覺，增強影片荒誕的效果。」
電影前後拍了40天，萬瑪才旦表示這部電影講述救贖和放下，有很多關於輪迴的比喻，像是司機金巴撞死羊以及最後作夢的地方都在湖邊。片中選用義大利名曲〈我的太陽〉，萬瑪才旦表示，希望有種超現實的感覺，「本來在藏區公路上，司機都會唱歌、放音樂解悶，歌的設定也跟劇情有關聯，金巴有個女兒，對他來說就像太陽一樣，另外，司機金巴不專業的演唱，也有對比效果，加強荒誕性。」
